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itMEX 发布过去一年杠杆使用数据:大仓位交易者使用小杠杆

全文导读

BitMEX被众人熟知的一个原因是客户在交易比特币 / 美元价格时能够使用 100 倍杠杆。 我们经常被问到交易者有多经常使用所提供的最高杠杆。 我让我们的数据科学团队提取从 2018 年 5 月到 2019 年 4 月的 XBTUSD 永续合约的杠杆率使用历史数据。

BitMEX被众人熟知的一个原因是客户在交易比特币 / 美元价格时能够使用 100 倍杠杆。 我们经常被问到交易者有多经常使用所提供的最高杠杆。 我让我们的数据科学团队提取从 2018 年 5 月到 2019 年 4 月的 XBTUSD 永续合约的杠杆率使用历史数据。

itMEX 发布过去一年杠杆使用数据:大仓位交易者使用小杠杆
itMEX 发布过去一年杠杆使用数据:大仓位交易者使用小杠杆
itMEX 发布过去一年杠杆使用数据:大仓位交易者使用小杠杆

第一张图表和表格组合显示了 XBTUSD 多头和空头的月底加权有效杠杆。

看来交易者非常「负责」,因为他们平均没有使用最大杠杆率。

定义

按月、方向和交易品种分组的总数

itMEX 发布过去一年杠杆使用数据:大仓位交易者使用小杠杆

计算百分位数的方法

选择前 12 个月中每个月的最后一个可用时间戳(即「月末快照」),并计算所有账户中每个仓位的有效杠杆,四舍五入到最接近的整数;

从结果值中创建一个排序列表,并通过按持有的合约数量扩展每个仓位的有效杠杆来展平(例如,如果仓位数量为 4 的账户使用了 3 的有效杠杆,则对该列表的贡献是 '3 3 3 3')

通过获取由下式给出的索引处的值,可以找到此列表的任何给定百分位数: (列表计数)*(所需百分位数)

使用均值是粗略的,因为持有大仓位的交易者使用的杠杆必须少于较小仓位交易者。 这是由于 BitMEX 的风险限额功能。 交易者可以使用 100 倍杠杆,最大仓位为 200 XBT。 之后,初始和维持保证金要求逐步按每 50 XBT 增加 0.5% 。

itMEX 发布过去一年杠杆使用数据:大仓位交易者使用小杠杆
itMEX 发布过去一年杠杆使用数据:大仓位交易者使用小杠杆

为了了解各自合约数量的杠杆分布,我们查看了从 2018 年 5 月到 2019 年 4 月的 12 个月末快照的平均 XBTUSD 多头和空头直方图。 上面两个图表显示了这些数据。 正如我们所料,仓位最大的交易者使用最少的杠杆。

虽然允许对 XBTUSD 开仓的最大杠杆率为 100 倍,但有效杠杆可以增加到 200 倍(即维持保证金要求的 0.50% 的倒数),此时会进行强平。

创建直方图的方法

计算所有 12 个月末快照的每个有效杠杆的合约总数,然后将每个总数除以 12 (即平均月末快照)

我希望这些数据可以让交易者更好地理解 BitMEX 市场的微观结构。 我将在不久的将来继续定期发布回溯统计数据。

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